การจัดการปริมาณธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินในช่วงปี 2563-2566: กรณีศึกษาการดำเนินงาน Back Office ของผลิตภัณฑ์ IRS และ CCS ในธนาคารพาณิชย์
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้วิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน back office ในธนาคารพาณิชย์ช่วงปี 2563 - 2566 ของผลิตภัณฑ์ Interest Rate Swaps (IRS) และ Cross Currency Swaps (CCS) เพื่อลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการดำเนินงาน โดยทำการการสัมภาษณ์บุคลากรในทีมอนุพันธ์ทางการเงิน IRS/CCS จำนวน 3 คน คือ Assistant Vice President จำนวน 1 คน, ผู้ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน, พนักงานพิธีการต่างประเทศอาวุโส จำนวน 1 คน และผลการวิจัยชี้ให้เห็นปัญหา 1) การแยกทีมงานกระจายตามไซต์งานต่างๆ ส่งผลให้กำลังคนลดลงและภาระงานที่สำนักงานหลักเพิ่มขึ้น 2) ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในการ Work from Home โดยเฉพาะกับพนักงานที่มีอายุมาก 3) ความยุ่งยากในการยืนยันและตรวจสอบธุรกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THOR/SOFR) 4) ความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISDA ระหว่างการแพร่ระบาด COVIC-19 5) การอัปเกรดระบบการทำงานและเทคโนโลยีในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลธุรกรรม ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินการและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น, การจัดทำคู่มือและอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี, จัดทำคู่มือ และจัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความเข้าใจในวิธีการคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่, พัฒนา Workflow สำหรับการจัดทำเอกสาร เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ และการวางแผนการอัปเกรดระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบัน แต่ยังสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
ดวงพร บูรณะรุ่งเรืองกิจ. (2564). การศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวเลขทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดอกเบี้ย นโยบายเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินด้านกําไร ของกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและธนาคาร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ทศพร เลิศศิลปชัย. (2563). การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด โดยใช้แนวคิด CAMELS Analysis Performance Analysis of State Audit Saving Cooperative, Limited Using the CAMELS Analysis Concept. ใน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565). การเปลี่ยนผ่านจาก LIBOR สู่ THOR/SOFR และผลกระทบต่อธุรกรรมอนุพันธ์. เรียกใช้เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 จาก https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fmd/libor-and-thbfix-transition/Guidance_for_ActiveTransition.pdf
ปิยภรณ์ หยั่งถึง. (2564). วิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยในช่วงปี 2559 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2564. ใน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พนักงานพิธีการต่างประเทศผู้ชำนาญการพิเศษ. (8 ส.ค. 2567). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของ back office ในการจัดการผลิตภัณฑ์ IRS และ CCS. (เทียรวรรณ เจนจบ, ผู้สัมภาษณ์)
พนักงานพิธีการต่างประเทศอาวุโส. (8 ส.ค. 2567). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของ back office ในการจัดการผลิตภัณฑ์ IRS และ CCS. (เทียรวรรณ เจนจบ, ผู้สัมภาษณ์)
พีระศิลป์ โจไพศาล. (2565). ศึกษาผลการดำเนินงานของธนาคารทหารไทย ธนชาตทั้งก่อนและหลังการควบรวมกิจการ เพื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์. ใน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ภูสิทธิ์ วาตะฐานะวโร. (2563). ศึกษาตัวเลขทางเศษรฐกิจมีความสัมพันธ์กับดัชนีอุตสาหกรรมการเงินและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีประเทศไทย. ใน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Alavi, M. & Leidner, D. E. (2001). Knowledge Management and Knowledge Management: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.
Assistant Vice President ระดับผู้บริหาร. (8 ส.ค. 2567). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของ back office ในการจัดการผลิตภัณฑ์ IRS และ CCS. (เทียรวรรณ เจนจบ, ผู้สัมภาษณ์)
ISDA. (2021). Interest Rate Derivatives Market Analysis. Retrieved June 13, 2024, from https://www.isda.org/book/2021-isda-interest-rate-derivatives-definitions/
Nonaka, I. et al. (2000). SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation. Long Range Planning, 33(1), 5-34.